Вопрос снимается. Нужно было подключаться к RDP по локальному адресу VPN-сервера, а не по внешнему. Брандмауэр Dr.Web тут вообще не причём, если VPN-соединение устанавливается.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой